BRBot — Setup e Simulações

Relatório de simulação histórica (backtest) da metodologia FIMATHE aplicada pelo BRBot, com os parâmetros de configuração testados e os resultados obtidos. robô testado: v1.90–v1.91

1. O que é este relatório

Periodicamente testamos o comportamento da técnica FIMATHE sob diferentes combinações de parâmetros, usando o histórico real de preços (ticks reais da corretora) em conta demo. O objetivo é entender como cada parâmetro afeta o resultado — não prometer um número, e sim mostrar o processo de teste de forma transparente, incluindo os cenários que não performaram bem.

Esta simulação comparou o alvo de saída (TAKE1 vs. TAKE2) e o timeframe de gestão das sessões (M15 vs. M5), isolando essas duas variáveis das demais.

2. Ambiente do teste

3. O que ficou fixo em todos os cenários

Para isolar o efeito de alvo × timeframe, os demais parâmetros ficaram idênticos em todos os testes:

4. O que foi variado

TAKE1 é o alvo padrão de fábrica do BRBot para entradas normais. Nenhuma dessas combinações é aplicada automaticamente à sua conta — mudar o alvo ou o timeframe é sempre uma escolha manual do cliente nos parâmetros do robô.

5. Resultados

Linha em destaque = melhor resultado agregado neste período. Fator de lucro acima de 1,0 indica mais ganho do que perda no total; acima de 1,5 costuma ser considerado consistente. Payoff (G/P) é o tamanho médio do ganho dividido pelo tamanho médio da perda.

6. Como interpretar

• M5 superou M15 nos dois alvos testados — mais granularidade na gestão das sessões capturou mais rompimentos válidos no período simulado.
• TAKE2 reduz a taxa de acerto, mas aumenta o tamanho médio do ganho — em ambos os timeframes, ampliar o alvo derrubou o Acerto % e elevou o Payoff. Isso é o comportamento estatístico esperado de aumentar um alvo de saída, não uma peculiaridade do BRBot.
• A combinação só compensou no M5 — no M15, o aumento do Payoff não foi suficiente para cobrir a queda de acerto (fator de lucro caiu de 1,14 para 1,08). No M5, compensou com folga (fator de lucro subiu de 1,21 para 1,43).

7. Risco dinâmico, re-arme e sessões concorrentes

Com o T2 · M5 definido como melhor combinação de alvo/timeframe (seção 5), testamos em seguida o efeito do re-arme das sessões (permitir uma nova entrada dentro da mesma janela, após a operação anterior encerrar), de diferentes níveis de risco dinâmico, e por fim comparamos as 6 sessões diárias do robô entre si para identificar quais têm qualidade própria — mantendo Sydney e Frankfurt como base dos primeiros testes.

7.1 Re-arme — comparação no mesmo nível de risco (2%)

Testado também a 3% e 5% de risco, com o mesmo padrão se repetindo: manter as sessões sem re-arme apresentou o melhor equilíbrio entre retorno e consistência em todos os níveis de risco testados. Re-arme aumenta o número de operações, mas dilui a qualidade média (mais entradas de segunda oportunidade, com taxa de acerto menor).

7.2 Risco dinâmico — sem re-arme (configuração recomendada)

2% de risco apresentou o melhor Fator de Recuperação (lucro por unidade de drawdown) de toda a faixa testada. A 5% de risco a conta não chegou a zerar em nenhum dos testes realizados neste período (nem margin call, nem stop-out), mas o Fator de Recuperação cai bastante — o ganho adicional deixa de compensar proporcionalmente o drawdown assumido. A relação entre risco e drawdown não é perfeitamente linear nesta amostra (efeito de arredondamento do tamanho de lote da corretora combinado com o efeito composto do risco dinâmico) — decisões de risco devem sempre ter margem de segurança, não seguir uma curva teórica exata.

7.3 Sessões premium — Sydney, Tóquio e Frankfurt

Testamos individualmente as 6 sessões diárias do robô (Sydney, Tóquio, Frankfurt, Londres, Nova York e Avulsa) para identificar quais têm qualidade própria consistente. Sydney, Tóquio e Frankfurt se destacaram como as sessões mais consistentes (Fator de Lucro acima de 1,3 cada, isoladamente); Londres e Nova York, testadas na mesma janela, não sustentaram a mesma qualidade e foram descartadas da recomendação.

O robô hoje processa as sessões diárias de forma sequencial — quando uma sessão está com uma operação aberta, as demais aguardam a vaga antes de formar seu próprio canal. Testamos também um modo concorrente, em que as 3 sessões premium operam de forma totalmente independente entre si (sem esperar vaga umas das outras):

Todos os parâmetros iguais (T2 · M5, risco 2%, sem re-arme, Tóquio às 21:00 BRT) — a única diferença é permitir que as 3 sessões operem concorrentes. O resultado melhorou em todas as métricas simultaneamente: mais que o dobro de saldo, com menos da metade do drawdown. Disponível a partir da versão v1.91, através do novo parâmetro "Sessões concorrentes" (desligado por padrão — ligue conscientemente, veja o Guia do Produto).

8. Recomendação de setup por perfil

Linha em destaque = melhor resultado de toda a bateria de testes, disponível a partir da v1.91 (parâmetro "Sessões concorrentes" ligado). Risco acima de 3% não está incluído na recomendação — embora tenha sobrevivido nos testes realizados, o drawdown cresce mais rápido que o ganho marginal a partir desse ponto.

9. Limitações desta simulação

Este relatório é atualizado sempre que novas simulações relevantes forem realizadas. A data da última simulação está no rodapé desta página.